ковариационна матрица - е
дефинира
- Да - две случаен вектор на измерение пит съответно. Да предположим също, че случайни променливи имат краен втори момент. т.е.. Тогава ковариационната матрица на вектори се нарича
- Ако след това Σ се нарича ковариационната матрица на вектора и се означава. Това ковариационна матрица е обобщение на мултивариантен вариацията на случайна променлива. и следа - скаларна експресия мултивариантен случайна променлива дисперсия. На собствените вектори и собствените стойности на тази матрица е възможно да се определи разпределението на размера и формата на случайни променливи такива облаци. сближаване го елипсоид (или елипса в две измерения).
Свойства на ковариация матрици
- Condensed формула за изчисляване на матрицата ковариация:
- случаен вектор ковариационна матрица е положителен определен:
- Промяната на мащаба:
- Ковариация матрица на афинно преобразуване:
където - произволен размер матрица, както и.
- Пермутации на аргументи:
- Ковариация матрица на добавката във всяка аргумент:
- Ковариация матрица от независими вектори е нула. Ако и са независими,
Вижте това, което "ковариация матрица" в други речници:
ковариационна матрица (с - 1.33 ковариационна матрица (за п двумерен произволно количество ;. п ³ 2), където дисперсията на случайна променлива Xi пределната разпределение в едно измерение (= I л, 2. н), ковариация на случайната променлива (Xi, Xj) в две маргинални разпределение на (аз ... речник на термините на нормативната и техническа документация
Ковариация матрица - ковариационна матрица (или ковариационна матрица) в теорията на вероятностите е матрица, съставена от елементите двойки covariances на две произволни вектори. Определения Нека две случаен вектор на измерение п и m съответно. Да предположим също, че ... ... Wikipedia
Информация матрица - информация за Фишер у, ковариационната матрица на информатора. За контролирани семейството на вероятностните разпределения на Pt (DW) с р плътност (т; т), в зависимост от вектора достатъчно гладко (по-специално, цифровите параметри) елементи I. m при Т = р ... ... математическа енциклопедия.
Ковариация матрица - матрица, образувана от множество двойки covariances случайни променливи; по-точно за к двумерен случаен вектор X = (X1. Хк) К. т. наречен. квадратна матрица, където векторът на средните стойности. Компоненти К м. Равен и когато = й съвпада с DXi (т. Е ... Математически Енциклопедия
матрица ковариация на - (или ковариационна матрица) в теорията на вероятностите е матрица, съставена от елементите двойки covariances един или два произволни вектори. Ковариация матрица на случаен вектор квадратен симетрична матрица, по диагонал ... ... Уикипедия
Вариант-ковариация матрица - (вариацията ковариацията MATRIX) симетрична таблица ковариация между определен брой случайни величини. Дисперсии на случайни величини са представени по диагонала на матрицата и ковариация над и под диагонал ... финансов речник
Ковариация матрица - матрица, образувана от смесени двойки втори моменти (ковариация) няколко. случайни величини (вж. случайните променливи въртящи моменти). Ковариация между компонентите и на случаен вектор се определя като М където очаквания и ... Физическа Енциклопедия
Структурните уравнения - метод за моделиране на връзката между няколко променливи зависими (наричан ZP) и независими (наричан NP), измерват и латентни, непрекъснати и дискретни, взеха форма през 1970 в работата на статистици (Yoreskog К. и D. Sorbom), социолози ... ... социология : Енциклопедия
Коефициентът на корелация - (коефициент на корелация) Коефициентът на корелация е статистически показател за зависимостта на две случайни променливи Определяне на коефициента на корелация, коефициентите на корелация на вида, свойствата на коефициента на корелация, изчисляването и прилагането ... ... Енциклопедия инвеститор
Свързани статии