CAMELS система (CAMELS System) - е официално признат от системата за рейтинг на банките, който широко се използва регулаторни органи на много страни. За първи път е разработена и въведена в Федералния резерв на САЩ и Службата на контрол на валутата Федерална агенция и Federal Deposit Insurance Corporation на през 1978 г. В началото е наречен камили, а по-късно тя е добавен в S на компонент (чувствителност към риск).
CAMELS система е една точка и се основава на комбинация от финансови и консултантски подходи. Банковият надзор, въз основа на оценката на риска на тази рейтингова система е да се определи общото състояние на банката, въз основа на единни критерии, които обхващат всички сфери на дейност.
Целта на оценката на банките с рейтинг CAMELS система е да се определи финансовото им състояние, качество на операциите и управлението, идентифициране на недостатъците, които могат да доведат до фалит на банката и се нуждаят от по-строг надзор от страна на надзорните органи, банкови, както и приемането на подходящи мерки за коригиране на недостатъците и за стабилизиране на финансовото състояние на банката ,
Системата основа CAMELS рейтинг е оценката на риска и определянето на рейтинги в следните основни компоненти:
- Капиталова адекватност - капиталова адекватност (C) - оценка на размера на капитала на банката по отношение на нейната адекватност, за да се защитят интересите на вложителите и поддържане платежоспособност.
- Качеството на активите - качеството на активите (А) - способността да се осигури възвръщаемост на активите, влиянието на лошите кредити върху цялостното финансово състояние на банката.
- Мениджмънт - Управление (М) - оценка на управлението на банките по отношение на ефективността, управление и контрол.
- Дохода - Приходи (Д) - адекватността на доходите на банката за бъдещото развитие и растеж.
- Ликвидност - ликвидност (L) - способността на банката да се гарантира своевременното и пълно изпълнение на задълженията им.
- Чувствителност на пазарен риск - Чувствителност към риска (S) - степента на отговор на банката, за да се промени ситуацията на пазара.
Като цяло на класиране с камили на рейтингова система, определени за всяка банка в съответствие с рейтингите на шест определени компоненти. Рейтинговата система дава възможност да се оцени всички фактори, върху които да се оцени качеството на управление, финансово състояние и качеството на дейността на всяка банка.
Определяне на рейтинг системата CAMELS банков рейтинг - стандартизиран метод за оценка на банките, чиято ефективност зависи от качеството на подготовка за проверките, като се вземат предвид резултатите от дистанционен надзор, квалификация и обективност на банковите инспектори надзор услуги.
Определяне на рейтинга оценка на банката се извършва в съответствие с установените критерии за всеки компонент на системата за рейтинг, основан на материали от списъците, както и инспекции.
Банка Оценка (комплексна оценка рейтинг и рейтинги на всички компоненти) съобщават от Националната банка, имайте предвид банка в рамките на 10 работни дни след приемането му (одобрение) по съответния начин. Банката има право да използва информацията за рейтинга по свое усмотрение.
Според системата CAMELS рейтинг за всяка банка е настроен цифрова стойност от шест компонента, и изчерпателна степен на оценка се определя въз основа на оценки за всеки един от тези компоненти. Всеки компонент на системата за рейтинг се оценява по десетобалната система, където резултат "1" е високо, и оценката "5" - най-ниската. Комплекс рейтинг на банка се определя от следните критерии:
- Оценка на "1" - за състоянието на банката "силен";
- Оценка на "2" - за състоянието на банката "стабилна";
- отбележи "3" - състоянието на банката "задоволителна";
- Оценка на "4" - състоянието на банката "слаб критична";
- клас "5" - състоянието на "незадоволително" банка.
Комплекс оценка рейтинг не може да се определи като средноаритметичната стойност на рейтингите на отделните елементи на системата за рейтинг и трябва да е цяло число и да се разгледат всички основни фактори, както е отразено в определянето на рейтингите на всички компоненти. На практика по-голямата част от комплекс рейтинг на банката е изложена на рейтингова оценка на отделните компоненти, която се проявява най-често.
Банките, които са получили цялостна оценка "1" или "2", са надеждни във всяко едно отношение. Те са в състояние да издържат на икономическия спад и те се считат за стабилни и да имат квалифициран водач.
Банките, които са получили цялостна оценка "3", имат значителни недостатъци. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в рамките на разумен определено време, те могат да доведат до сериозни проблеми с платежоспособността и ликвидността на банката. В такава ситуация, надзорните органи следва да предоставят банкови ясни насоки относно управлението на банката преодоляване на съществуващите проблеми.
Банките, които са получили цялостна оценка "4" или "5", имат сериозни проблеми, които показват ниско ниво на платежоспособността на банките и изискват внимателно наблюдение и незабавно специални възстановителни дейности от страна на управителните и контролни органи.
За банки, които са получили комплексни оценки на "3", "4" или "5", подходящи мерки за изпълнение в съответствие с изискванията на нормативната-правни актове на Националната банка.
Още статии:
Свързани статии