Още по темата
Всяка банкова криза е уникален в своите помещения, както и причините за тях се повтарят през цялото време. Без значение колко различни обстоятелства не са кризите в различните страни и по различно време, като повечето от тях са по-чести. Ако успеем да ги разберем и да се разработят мерки за тяхното предотвратяване, това ще подобри стабилността на финансовата система, без да се засяга реалната икономика, а държавата ще спести милиарди долари на разходите за премахване на последствията от тях.
два вида банкиране "неразположение" трябва да се разграничават:
- причинена от влошаване на макроикономическите условия в страната, в която започва на кризата,
- поради отрицателното въздействие на външния шок на световните финансови пазари и финансовия заразата. Те се преплитат, когато кризата се реализира.
Проблемите в банковия сектор може да се видят само с влошаването на външната среда, както и разнообразие от рискове в банковата система, натрупани в добри времена.
Таблица 1. Индикатори за състоянието на банковия сектор, за да се оцени уязвимостта на криза
Пазарна капитализация - пазарната стойност на акциите в обръщение на БВП
Много от характеристиките на институционалната и регулаторната среда може да допринесе за уязвимостта на банковата система. Тук бихме искали да се фокусира върху ролята на макроикономическите сили, по-специално в кредитен бум, че могат да подобрят финансовата уязвимост чрез насърчаване на ендогенната качеството на банковите активи, за да падне.
Както е определено от Международния валутен фонд, кредитния бум е свръхпредлагането на кредит за три или повече години, не е свързана с основните фактори като ръст на БВП или развитие на финансовата система. Прекомерното натрупване на кредити може да бъде заплаха, тъй като често завършва с рязък спад и последвалите удари върху финансовия и реалния сектор. Според МВФ през последните 30 години, 75% от бум на кредитите в развиващите се икономики, придружени от банкови кризи, и 85% - девалвацията на националната валута [9]. Често тези кризи са настъпили в същото време, така че е важно навременното идентифициране на бум на кредитите като ранен сигнал на мащабна финансова криза.
Обикновено предшества от банковата криза етап икономически бум, подвижен в рецесия през годината на кризата, както и бързото разрастване на кредита и депозит. Много опасна ситуация, когато темпът на нарастване на депозитите много по-високи, отколкото на пазарния лихвен процент, тоест, има голям нетен приток на капитали в банките на вложителите. Банките в тази ситуация са свободни да извършват всички свои задължения, независимо от реалното качество на активите и общата платежоспособност. По време на кредитния бум, много по-малко внимание се отделя на управлението на риска, за да се оцени реалното състояние на банката трудно.
Постоянно нарастващото показатели за насищане на икономиката с пари и дългови финансови инструменти. Но зад всичко това - прекалено високи рискове кредитни и лихвените проценти. Смята се, че най-малко 40-50% увеличаване на теглото рубла дълг не се дължи на преминаването на българския финансов пазар в по-зряла държава, пълна с пари и финансови инструменти, както и с постепенното затопляне на превишението на финансовия сектор, с увеличение на финансовите транзакции, превишаваща кратно на нарастване на кредита за реалната икономика ,
Таблица. 3 данни илюстрират тези тенденции: financialization на икономиката (ръст на сделките на фондовата борса с акции и деривати) на техния процент за кратко превишили скоростта на банковото кредитиране за реалната икономика.
Капитализацията на фондовия пазар
изисквания QoS за фючърсни сделки
Обемът на кредитите и така нататък. Разположения CO,
Капитализацията на фондовия пазар като дял от БВП,%
изисквания QoS на срочните сделки към БВП,%
Ние следващия разгледа динамиката на баланса на руската банкова система, която показва, че натрупването на системни рискове, като цяло в цялата система (раздел. 4).
Нетните чуждестранни активи (активи-пасиви в чуждестранна валута) млрд.
Съотношението на клиентски средства до общия размер на кредитите%
Съотношението на собствения капитал към активи,%
Кредитен риск (необслужваните кредити% от всички кредити)
Източник: Преглед на руския банков сектор.
Както се вижда от горните данни, най-голямата уязвимост на българския банков пазар наблюдавани външната позиция на (задължения жител превишаване на техните изисквания); начислени кредитен риск (коефициент на покритие показва тенденция към намаляване), просрочията нарастват по-бързо от общата сума заемите. От темп на общото нарастване на рисковете, посочена коефициент на намаление на собствения капитал към общата сума на активите.
- липса на ликвидност на междубанковия пазар (междубанковите лихви рязко увеличение в сравнение с темпа на рефинансиране);
- предоставяне на банките с допълнителна ликвидност от централната банка на България;
- проблеми с финансиране (нето изтичане на капитали от банките);
- увеличаване на броя на загуби и фалити.
Ние се отбележи, на последиците от финансовата криза за типично универсална банка:
- Поради приоритет ликвидност за банките натрупване стесни делът на активните операции, доходи: ограничено кредитиране ограничава растежа на активите на фона на нарастващите задълженията по депозити. лихвен марж се стесни.
- По време на турбуленция, собствен капитал, валутните пазари и растежа на недоверие на междубанковия пазар, алтернативни инструменти разположение са високо рискови. пазарен риск (лихвен процент, валута, склад) бързо се разрастват.
- В следващия етап кризата не изключва растежа на корпоративни кредитополучатели, неизпълнение на задължения по заеми и облигации, и като следствие - влошаване на качеството на кредитите и увеличаване на формиране на разходите за загуба на резерви (Таблица 6.).
Източник: Преглед на руския банков сектор.
- разшири списъка Lombard на ценни книжа, предоставени като обезпечение по кредити централизирани на Банката в България;
- за българските Банковите заеми са били използвани от кредитните рейтинги на българските агенции за кредитен рейтинг;
- Използваните инструменти за необезпечени кредити.
В резултат на рублата ликвидност на банките и падна до най-ниското си ниво, системна ликвидна криза и рухването на системата за плащане е избегнато.
На фона на забавянето на кредитирането на проблема с "лоши" заеми неминуемо ще се влошат, в близко бъдеще.
Нова банкова криза: заплаха или реалност?
Ситуацията в банковия сектор в България може да бъде образно описва като затворена фрактура: отвън, докато почти никакви признаци, които да сочат кризата, системата е заседнал в предкризисното състояние. Въпреки това, в тежко възпаление се развива. Финансовите власти на се опитва да се бори, се бори повече със симптомите - всъщност основните слабости на българската финансова система не са банка на ниво "черни дупки" в столицата, както и на равнището на структурните проблеми в икономиката, които пораждат тези уязвимости.
Позоваването
Свързани статии