Направо Марков процес - в класа на Марков процеси. у к-ryh стойности се променят мигновено (скокове) в някои (случаен) времеви точки. В Naib. простия случай, когато процесът Марков може да отнеме само ограничен или изброимо брой стойности x1. хп. , за поправки. период 0. условната вероятност, че процесът ще отнеме време стойност, при условие че стойността му в момент t0, съвпада (подскача вероятност за ХК XS). е равна на:
В този случай, дир. вероятността стойност х за интервал от време не се променя, е равна на
Стойностите се наричат. безкрайно преход вероятности на процеса Марков съразмерно с тях напълно възстановени преходно р-ТА F (х, у, TL. t2) на метода, т.е.. д. условната вероятност за приемане процес в момент t2 стойността на у при условие, че в момента t1 отне стойност х.
В случая, когато е непрекъснат, е ла (1) изразява плътността на "прескочи" условната вероятност от стойността на х за стойност на у течение на времето [където във формула (2) множество от възможни стойности на S. т. Е. Сумата от Y трябва да се заменят с неразделна].
Всяко изпълнение С м. P. Е по части постоянна F-ТА, в рояк скокове (прекъсвания) се срещат само в перка. изолирани. пъти, а броят на скока за всеки краен интервал от време, разбира се.
Лит. G и х m и п II AV Skorokhod, Въведение в теорията на случайните процеси, М. R. 1965 Minlos.
Свързани статии