ПредишенСледващото

Критерии за оптималност в играта на природата

Начало | За нас | обратна връзка

В някои игри, там е несигурността, причинена от липсата на информация за условията, при които действието (времето, потребителското търсене и т.н.). Тези условия не зависят от съзнателни действия на други играчи, но от обективната реалност. Тези игри се наричат ​​игри с "природата". Един мъж в "Природа" игри, които се опитват да действат разумно, вторият играч (природата, търсенето на клиентите) са случайни.

правила на играта са определени матрица.

Да предположим, че А има A1 стратегия. А2. ¼, Am. и естеството на държавния В1. В2. ¼, Bn. Най-простият е ситуацията, когато знаем, че вероятността PJ на всяко състояние на природата Vj. В същото време, ако се вземе предвид всички възможни страни, един от двамата.

И ако някой играч не чиста стратегия Гай. очакваната развръзка ще бъде p1 AI1 + p2 AI2 + ¼ + PN Аин. Най-добър ще е стратегия, която се постига

Ако естеството на информациите за състоянието е малка, че е възможно да се приложи принципът на Лаплас достатъчно основания, според които може да се предположи, че всички състояния на природата са еднакво

т.е. стратегия, за които средната аритметична стойност на елементите, съответстващи на максималния линия.

Има редица критерии се използват при избора на оптимална стратегия.

1. тест Wald. Препоръчително е да се прилага стратегията за Максимин. Това се постига чрез условието

и съвпада с по-ниската цена на играта. Критерият е песимистично, като се смята, че естеството на акта ще бъде най-лошото за човешки начин.

2. Критерият на максимум. Той се избира от състоянието

Критерият е оптимист, се смята, че природата ще бъде най-благоприятна за човека.

3. критерий Хървиц. Критерий препоръчва стратегия определя по формулата

където - степен на оптимизъм, и варира в интервала [0, 1].

Критерий придържа към междинно положение, като се има предвид възможността от двете най-лошото и най-доброто поведение на природата. Когато а = 1 се превръща в критерий тест Wald, с = 0 - в максимална критерий. На влияния степента на отговорност на лицето, което прави решението за избор на стратегия. Колкото повече последиците от погрешни решения, по-склонни да се застрахова, така че по-тясно единство.

4. Критерият на Савидж. Същността на теста е да се избере стратегия за предотвратяване на прекомерни загуби, до които може да доведе. Дали матрица на риска, елементите на които показват загуба реализирана от лице (фирма), ако той не избере най-добрата стратегия за всяко състояние на природата. матрица риск елемент е дадено от

където макс Aij - максималната елемент в колоната на оригиналната матрица.

Оптималната стратегия се получава от израза:

Когато се вземат решения в условия на несигурност следва да се оценява различни варианти по отношение на няколко критерия. Ако препоръките са същите, можете да изберете по-уверено най-доброто решение, ако препоръките в противоречие помежду си, трябва да се вземе окончателно решение с оглед на неговите силни и слаби страни.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!