Валутния Позиция
Валутната позиция на банката.
Дейностите на банки на валутните пазари, което е управлението на активи и пасиви в чуждестранна валута и благородни метали, свързани с валутни рискове, които възникват във връзка с използването на различни валути и благородни метали по време на банковите операции. В тази връзка, на НБУ е разработил препоръки за оторизирани банки, за да се ограничи рискът от общо отворено положение (дълга / къса) валута.
Валутната позиция на банката - това е съотношението на вземанията (и балансов и задбалансов) и пасиви (и балансов и задбалансов) на банката в съответната чуждестранна валута и във всяка банка метал.
В момента управлението на валутния позиция на търговската банка се извършва в съответствие със стандартите и по начина, предвиден в Правилника за "На процедурата за регулиране на банките в Украйна."
В съответствие с Инструкцията на НБУ определя оторизирани банки на три стандартни открити валутни позиции: H13, N13-1 и N13-2.
Спецификацията на риска от общия отворен (дълга / къса) валутна позиция на банката (H13).
където Gn - общата стойност на откритите валутни позиции на банката в цялата чуждестранна валута и банкови метали в UAH еквивалент;
K - регулаторния капитал на банката.
H13 нормативна стойност - по-малко от 30%.
Съотношението на риск общата дълга открита валутна позиция на банката (N13-1)
където Rn - общата сума на дълга открита валутна позиция на банката на всички чуждестранна валута и банкови метали в UAH еквивалент.
H13 нормативна стойност - по-малко от 20%.
Съотношението на риск общата къса открита валутна позиция на банката (N13-2).
където R - общият размер на къса открита валутна позиция на банката на всички чуждестранна валута и банкови метали в UAH еквивалент.
H13 нормативна стойност - по-малко от 10%.
За всяка чуждестранна валута и банкови метали се изчислява общата стойност на всички активи и задбалансови и всички баланса и задбалансови задължения на баланса на банката и определя общата отворена валутна позиция на банката в UAH еквивалент (изчисление се извършва към датата на отчета).
Стойността на общата открита валутна позиция на банката се изчислява като сума от абсолютните стойности на всички отворени позиции в чуждестранна валута в UAH еквивалент (без оглед да се регистрирате) на всички чуждестранна валута и банкови метали.
Пример 6: Търговец работи на пазара евро - щатския долар, а денят е извършила няколко операции:
Купих си 12 милиона. Евро за щатски долари в размер на US $ 1.3750. Евро. Продадени 7 млн. Лева по фиксинга 1.3755. Той започва да продава 9.5 милиона евро. При скоростта на 1.3755. Купих си 14 милиона. Лева по фиксинга на 1.3750. Купиха 3 милиона. Лева по фиксинга на 1.3750.
Определя позицията на бутона в края на работния ден и да се изчисли скоростта, с която тя е в състояние да затвори позицията. Направят изводи.
За решаване на проблема до една маса, където ние се намалят всички операции дилър за текущата ден на търговия:
Накратко USD «-» 17 179 250,00
В края на работния ден на дилъра формира дълга позиция на еврото и къса позиция в щатски долари. Търговец трябва да затворите всички отворени позиции, това е, за да извърши операцията, така че всички позиции са нула. Това означава, че той трябва да продаде евро и да купуват щатски долара. Скоростта, с която тази позиция ще бъде затворена без никаква печалба или загуба - е 1.3743, което е, продажба на 12,5 милиона евро, дилърът ще получите необходимата сума щатски долари. Ако валутният курс ще се промени до под 1.3743, а след това на дилъра ще загуби, ако този процент нараства и става по-голямо от 1.3743, печалбата ще бъде на дилъра.
Пример 7: Изчислява дилъра От резултата от пример 6 условия, ако:
а) той затвори позицията на еврото при курс от 1.3750;
б) той затвори позицията на щатския долар в размер на 1,3730 EUR / USD.
Направете кратко заключение.
а) Тъй като по време свърши, дилърът ще се реализира печалба в 8250 щатски долара:
Търговец пое загубата на 12 199,60 евро.
Пример 8: Изчислява се общият валутна позиция на Н13 банкови и спецификации, ако е на 1-ви ден на отчетния месец, капитала на банката е в размер на 20 милиона щатски долара .. Активите и пасивите на баланса и лист сметка на загуба на равновесие за всяка чуждестранна валута в баланса в съответствие със списъка на сделки, които засягат откритата валутна позиция на банката, са изброени по-долу.
Схема изчисляване отворена позиция валута от валути
активите на банката в баланса и задбалансови сметки за всеки институт. валута
пасивите на банката по баланса и задбалансовите сметки за всеки институт. валута
Open валутна позиция във всеки институт. валута
Свързани статии