Капани за Черният лебед
Това е интересно. Какво съветват да се провери, за да опознаят по-добре с нестабилността и гърците?
Вие търгувате на реална сметка тези стратегии? Ако отговорът е да, с която брокер? В Tosya?
@ Илия. Прочетете Natenberga по-добре. Докато само заглеждат. И търгува чрез tdameritrade.com
Като една дума, аз осъзнах, черния лебед. И като хвана Василиса красота, и по този начин, без да poebentravy. )))
Слушай, ти си капитан на преки доказателства, кълна се!
@ Krupenich Андрю. Ог, която тя се губи ...
Zavebinarilsya много ...
Колко дълго може да го? Какво? черен лебед? срив на пазара? Но когато разбереш, че не притежава обичайните концепции на волатилност и на базовия актив, ще losit на разстояние и същите учениците семинарите, да работят в тази посока наистина. За мнения са вид - система на сигнала за променливост, прекарва една такава структура, допълнителна възможност да печелят виждате, е нещо, което е отворено и защото такъв и такъв оригинален дизайн. Всичко, което ви пиша много добре. НО poymiet ви за печалби по време това не е достатъчно
Иля, ви подведат начинаещи. Само ще отбележа няколко минути. Ниската очакваната колебливост не може да расте бързо, а ако си купите опции "извън пари" или "за пари", упадъка време на опциите за 2 месеца може да "яде" печалба, причинена от растежа на ozh.voly. Второ очакваната колебливост обикновено се увеличава след това, когато запасът не се движи в посоката, в която е налице очакване igrokov.V на вас примера готовност. волатилност вероятно да расте с растежа на индекса, а не през есента. По този начин, купуват и продават ниско висока волатилност - рулетка, и аз не вярвам, че сте се търгува добре. Освен това, развитието на готовност. волатилност не винаги да доведе до увеличение в темпоралната част на възлагането (!). Например, когато акциите рязко (за един или два дни) пада от $ 40 до 30, макар и да звучи странно, но стойността на опцията във времето може да падне с 15-20%.
Второ - на срочна сделка. Ако сте сигурни, че в следващите няколко дни режим на готовност. волатилност ще увеличи закупуването на двойствена политика - много валидна опция. Дори ако индексът ще падне, както за Вас, и в същото време увеличаване на временна компонент на наградата, си колеблива политика също ще се повиши цената, независимо от факта, че един от краката му е в парите. Пример запасът е на стойност 100, сте купили 2 месеца. възседне с стачка 100 му плаща $ 10. Действието на деня падна до 90. Очакваната променливост се е увеличил и като следствие, двойствена политика "за пари" с удар 90 е около 12 $ и купихме 100 двойствена политика ще струва около 14.70 долара. Ако компонентът не е временна промяна, тя все още е 100 двойствена политика върху цената на акциите на 90 ще струва около 13.70 долара.
Вариант с пропорционално разпространение не е засегната, въпреки че не е толкова просто.
@ Андрю.
Аз не се правят прогнози, когато порасна волатилност.
Съотношението на обратен между индекс SPX и VIX 80%. Така че в повечето случаи, волът продължава да се разраства в падащ пазар.
Имам търгува по този начин.
@ Андрю.
1. Какво правиш направя, когато се очаква на пазара до скоро го последва. Аз не мисля.
2. Не сте гледали видеоклипа. Тъй като има всички възможности от парите.
3. В случай на растеж на пазара, аз казах, това, което може да бъде направено позиция леко губещи, което означава, че сте готови да рискувате предварително скоростта на потока на данни, или може да се изгради позиция с малко кредит, но така, че позицията на гърците бяха доста приемливи.
Защо казвате за текущата вол, ако тя не може да повлияе на нищо.
И за очакваната колебливост повтаряте думите ми.
А там, където и на когото след това се въведе подвеждаща.
Вижте видео отново по-внимателно.
идеята е добра и всеки може да го оформи според собствените си нужди, ако се неприятностите да се мисли за ...
Свързани статии