В съответствие с една от предпоставките за МНК трябва да дисперсия на остатъците се homoskedastic. Това означава, че за всяка стойност на фактор X остатъци Е имат същото дисперсията. Ако това условие не е изпълнено, то тогава има хетероскедастицитет. Наличието на хетероскедастицитет може да се демонстрира в областта на корелация (вж. Фиг.).

Homoscedasticity остатъци означава, че дисперсията на остатъците е еднаква за всяка стойност на X. Използване на триизмерен образ, е възможно да се получат следните графики, които илюстрират хомо- и хетероскедастицитет

Фигура с homoscedasticity показва, че за всяка стойност на X, разпределението на остатъците еднакво разлика хетероскедастичност.

За множествена регресия на стилове е най-очевидният начин за изучаване на хомо- и хетероскедастицитет.

Наличието на хетероскедастицитет може в някои случаи да доведе до предубедени оценки на коефициентите на регресия, въпреки че безпристрастен на оценителите на коефициентите на регресия, като правило, при спазване на втората MNC фона, т. Е. Остатъци независимост и стойност фактори. Хетероскедастицитет ще има ефект върху намаляване на ефективността на оценките б. В ча stnosti, става трудно да се използва формулата на стандартната грешка на регресия коефициент Sb, което предполага единични остатъци дисперсия за всички фактор стойности.

Определяне на хетероскедастицитет

За малък размер на извадката, което е характерно за повечето иконометрични проблеми. geteroskedastichosti използва за определяне метод Goldfeld -. Quandt, който през 1965 г. беше razbotan г Goldfeld и Quandt, където те се считат линеен модел с един фактор, за който остатъчни дисперсия се увеличава с квадрата на фактор. За да се направи оценка на нарушаването на homoscedasticity, те предлагат да изпълнява следните действия.

1. Подреждане на наблюдение с увеличаване на фактор X.
2. За да се изключи от разглеждане на централната наблюдения С и (н - C) 2>, където р - брой на очакваните параметри.
3. Разделете множеството (п - в) спазване на две групи (ниски и високи стойности на фактор X).
4. Определя остатъчната сума от квадратите на първата (S1) и втората (S2) и намирането групи отношения: R = S1. S2.

Когато нулевата хипотеза на homoscedasticity съотношение R ще отговарят на критериите Fischer (п - C - 2P). 2 степени на свобода за всеки от остатъчната сума от квадрати. Колкото по-голям стойност R надвишава маса стойност F-теста, толкова повече счупената поемането на равенство на вариациите на остатъците.

За да отидете на контролните страница решения иконометрия натиснете тук

Свързани статии

• Caravan гъски "(графика)

• Построяване функции в пространството

• Графиките се зареждат всеки тип консумация на енергия и система за захранване като цяло, тяхното предоставяне