ATR индикатор формула

Формулата на индикатора за ATR. Изчисление на Average True Range

Наскоро направих не е лесно събиране индикатор Average True Range за робота. Един тривиален подобно нещо. Нищо сложно. И всичко е било забавено за един ден.

Факт е, че открих, методите за изчисление на руския сегмент на интернет, напълно изградени върху проста пълзяща средна Average True Range. Кухня не е особено мъчите с честен описание, а просто skopipastit помежду си грешен формулата на MetaTrader. Докато Kwik, Wels Lab ATR изчислява чрез експоненциална цяло с хитър претенции.

Това е запис на това как да се изчисли показателя Average True Range истински. Може ли някой да дойде по-удобно ...

Average True Range - средният вярно диапазон. Оценката на променливостта от Уелс Уайлдър, който е описано в книгата си "Новите концепции на техническите търговски системи".

Изчисляването на показателя се състои от две фази:

Търсене истинските ценности обсег
Изглаждане тези стойности с помощта на експоненциален средно.

True Range се изчислява на всеки етап има максимална стойност от следните три стойности:

разликата между текущия максимум и минимум ток (високо - ниско);
абсолютната стойност на разликата на текущия и предходния максимум затварянето (High - Close-1);
абсолютната стойност на разликата на текущия минимум и предишната края (Low - Close-1).

Същността на този етап да се намери разпространение на ценовите стойности, като се вземе предвид евентуална празнина, която може да се формира в прехода към последната свещ.

В C #, формирането на масив от истинските стойности обсег аз имам това:

знак [] TR = нов знак [candles.Lenght];

за (INT I = 1; и

TR [Ь] = Math.Max (свещи [I] .HighPrice, свещи [I - 1] .ClosePrice) -

Math.Min (свещи [I] .LowPrice, свещи [I - 1] .ClosePrice);

Освен това, истинската стойност на гама заглади експоненциална пълзяща средна.

п - среден период

к - с индекс на тока

ЕМА [к] - експоненциална пълзяща средна по време к

P серия от ред, съгласно който се счита средната

Получер курсив (1 / п) на тази формула не е стандартен сайт за експоненциално средно. Обикновено тя е (2 / (п-1)). И не питам, след известно време се променя формулата I е намерен. Но Бързо и VelsLab ATR се изчислява точно.

В този случай, първата стойност на EMA се счита като обикновена пълзяща средна.

Ако п = 4, така:

ЕМА [к] = (P [к] + P [к-1] + P [к-2] + P [к-3]) / 4;

Формулата на индикатора за ATR. Изчисление на Average True Range

Свързани статии