Всеки, който някога е трябвало да се справят с консултанти или търговски роботи за MetaTrader 4 (MT4) изправени пред ситуация, в която резултатите от тестера стратегия изглежда съвсем нормално, но в реалния живот се оказва различна картина. Причините за такъв драматичен разлика, най-общо казано, могат да бъдат много. Днес ние говорим за една от тези причини, свързани с историята на качеството кърлежи цитати моделиране в MT4 терминал.
Най-добър за моделиране на качеството, която може да бъде получена в стратегия тестер конвенционалните методи МТ4, е 90%. За да го получите, трябва да се избере в режим на тестер "всички кърлежи" и сте качили кавички най-малкия срок M1 за целия период на тестване. Независимо от това, дори и качеството на симулация 90% не винаги е достатъчно, за да се направи оценка на здравния съветник. Нека да разгледаме защо това може да бъде.
Както е добре известно, исторически цитати на всички инструменти се съхраняват в МТ4 под формата на барове (свещи) различните времеви периоди. Всяка лента съдържа цената на отваряне (отворен), затваряне (близо), максимум (високо) и минимум (ниско) за даден период от време. Най-малката времева рамка в MT4 е минути М1. Това означава, че за всяка минута от миналото на терминала MT4 "знае" не повече от 4 пъти цената. И всеки търговец знае, че в продължение на няколко минути на валутния пазар има време да се случи много. При тестване съветник стратегия тестер в режим "всички кърлежи", тестера усърдно се опитват да запълнят "дупки" между цените с които тя разполага, пускане симулирани цени само линейно. Излишно е да казвам, че това няма нищо общо с реалността?
Нека да разгледаме последиците от липсата на моделиране. В мрежата има много съветници, които обикновено се описват като "testernye Graali", които показват невероятните резултати в тестера, но със сигурност тя се добавя към реалния свят. Те скитат от форум на форум и да предизвика много емоции за начинаещи. Да вземем един от тях, консултантът нарича VectorTrader и го хвърлиха в тестера стратегия с качество симулация 90%. Ние получаваме следната картина.
За по-малко от месец до 35 хил. И депозитни сделки се увеличава 3.5 пъти, а фиксираната партидата. Не е зле, нали? Но чакайте радвам. Първо progonim същото съветник със същите настройки за същия период, но с 99% качество моделиране. Това е, което ние получаваме
Строго погледнато, ние имахме в последния тест, за да се раздели за излитане и печалба и да се спре-загуба на 10, защото 4-цифрени котировки и съветник на лошо написани, но ролята, която тя играе - като че ли бяха избрани настройки, тест с 99% моделиране ще покаже стабилен канала. Трябва ли да обясните кои от двата теста е по-близо до това, което се получава, когато се търгуват на реална сметка? Мисля, че не. Нека обясня защо само разликата между 90% и 99% е толкова голяма. Съветник VectorTrader (подобно на други съветници) е написана така, че търговията вътре М1 барове - точно там, където тестера на 90% моделиране не е надеждна информация и поставя кърлежи линейно.
Така че това, което е тест, за да се симулира качеството на 99%? Съществува метод за изтегляне истинска история отметка на котировки за валутни двойки, тя генерира във формат, подходящ за MT4 и "приплъзване" истинска история тик стратегия тестер. За тази процедура, има редица търговски решения, но аз ще ви кажа как можете да го направите безплатно.
След кавички изтеглят, ще имате файл с име imya_valyutnoy_pary.csv в папката tickdata инсталация поддиректорията \ Tick данни Downloader. В моя случай това USDCHF.csv.
2. Сега трябва да конвертирате свалените кавичките във формат, подходящ за MT4. За да направите това, ще трябва MT4 терминал свързан с любимата си брокер. Нека си терминал се инсталира в папка, наречена MT4_folder. Извличане на съдържанието на архива csv2fxt.zip на. Поставете сценарий и csv2fxt.mq4 csv2fxt.ex4 в MT4_folder \ експерти \ скриптове \, спомагателни FXTHeader.mqh MT4_folder файл в папката \ експерти \ включва \, CsvReader.dll библиотека в MT4_folder \ експерти \ библиотеки \. Уверете се, че допуска призива на DLL библиотеки в терминал MT4. За да направите това, отидете на Инструменти> Настройки> Експертни системи. Уверете се, че всички кърлежи по дисплея, както е показано по-долу.
Сега намерете изтегления imya_valyutnoy_pary.csv кавичките и да ги прехвърляте MT4_folder \ експерти \ файлове \. Рестартирайте терминала и проверете дали сте свързани към брокера.
CsvFile - тук можете да въведете името на файла в кавички (например USDCHF.csv). Това трябва да се направи, ако имате терминал "разширена" на името на валутната двойка (например USDCHF.m). Ако един чифт името е същото като това на файл (франк), това поле може да бъде оставено празно.
FXTGMTOffset - смяна брокер сървърно време по отношение на времето по Гринуич. Можете да оставите нула - тогава кавички ще бъдат като че брокерът ви струва време, за да UTC.
CreateM1, CreateM5, CreateM15 т.н. - да се отнася и за тези срокове, тик цитира, за да бъде генериран. Генериране на много кърлежи цитира веднага с повишено внимание, тъй като всеки файл може да съдържа няколко гигабайта дисково пространство.
Ние сме в очакване на появата на прозореца, бе съобщено, че процесът е завършен. Сценарият ни предлага да преместите файлове в друга папка - да отхвърли предложението му. Очакваме в папката MT4_folder \ експерти \ файлове и да видят, че скриптът създава един или повече файлове с разширение .fxt и множество файлове с разширение .hst. FXT файлове - това е историята на файлове от кърлежи, както и на космическия телескоп Хъбъл файлове съдържат цитати от различни времеви периоди, които съответстват на историята от кърлеж.
Така че ние ще отидем с вас по следния начин. Ние ще отличи версия на терминала, която ще бъде използвана само за тестване на стария. На този терминал ще се копират всички необходими файлове и ние направихме цитати от новия терминал, свързани към брокера. Тест терминал, свързан към брокера, няма (и наистина не може, защото брокерите вече не работят с по-стари версии на терминала).
Сега трябва да се разопакова версия на MetaTrader 4 (изгради 455), който ще се използва за тестване с 99% моделиране на стария. Например, ние разопакова ни MT4 в MT4_test папка. Нека ви напомня, в MT4_folder папка имаме нова версия на MT4, свързан с брокер RoboForex-Demo.
- Копирайте сървърна конфигурация файл, MT4_folder \ конфигурационния \ RoboForex-Demo.srv -> MT4_test \ конфигурационния \ RoboForex-Demo.srv
- Копирайте цялата папка MT4_folder история \ история \ RoboForex-Demo \ -> MT4_test \ история \ След това извадете от нея всички файлове * .hst. За да направите това, можете да въведете в командния ред дел * .hst
- Трансфер кавички файлове сме генерирани MT4_folder \ експерти \ Files \ * HST. -> MT4_test \ история \ RoboForex-Demo \
- Прехвърляне на файлове от кърлежи история, ние генерира експерти MT4_folder \ \ Files \ * FXT. -> MT4_test \ тестер \ история \
Имайте предвид, че start_tester.bat партида файл работи терминал MT4 и автоматично закърпи скрипт. Вие също може да работи на терминала по обичайния начин (чрез кликване върху dvazhny terminal.exe) и след това ръчно да стартирате скрипт birts_patch_416 кръпка, която е на разположение в терминал списъка на скриптове.
Сега ние ще се опитаме да се тества всеки съветник. Open Strategy Tester (CONTRL-R), изберете тест на съветника по Moving Average, изберете валутна двойка кавички, че сме създадени, изберете taymfrem че ние бяхме получили, изберете датата на изпитването (в рамките на периода от генерираните кавичките), изберете качеството на симулацията "Всички тикове" и натиснете Start.
След направените изследвания, отидете на раздела Отчети и проверете дали в резултат на качеството на симулацията е наистина 99%. Бинго.
Изтеглете материалите, използвани в статията и всички
е необходимо да се провери качеството на 99%.
Свързани статии