При търговия на спот пазара (фондовата борса) в момента на покупка от сметката на клиента се дебитира пари и ценни книжа се регистрират към депото. Освен това пазарните цени подлежат на промяна, но размерът на ценни книжа и размера на парите в сметката не се променя, т.е. не е позиция на преоценката.

При търговия с фючърси, базирани на крепости, за да се намалят рисковете са постоянна преоценка на позицията: В зависимост от това как са се променили цената на закупена / продадена договорите се кредитира / дебитира марж вариант за сметка на Клиента.

Вариант марж - печалбата или загубата на инвеститора за отворена позиция, произтичаща от промените в цените на фючърсите. граница на отклонение се изчислява за всяка позиция и се изчислява по следната формула:

Вариант Марж = (текущата цена - цената преди) х броя, от които:

Настояща цена - текущата цена на фючърс контракт,

Цена преди - цената на фючърсен контракт на предишния поляната

Граф - броят на договори.

Преоценка на позицията на Клиента (дебитна / кредитна на вариация марж) се извършва по време на процедурата за клиринг.

Клиринг - система за уреждане на взаимните задължения на участниците на пазара. По време на търговската сесия на крепости клирингови се извършва два пъти, по време на клиринг, търговия е спряно.

График за търговия крепости:

10:00 - 14:00 - Старт на главната търговска сесия

14:00 - 14:03 - Междинно съединение (ежедневно) клиринг

14:03 - 18:45 - Краят на главната търговска сесия

18:45 - 19:00 - Основната (вечер) изчистването

19:00 - 23:50 - сесия вечер търговия

Пример изчисления укрепления