Chesser Модел - финансов модел, който позволява да се оцени вероятността от фалит (несъстоятелност) на дружеството изпълнител. Г. Chesser, въз основа на статистическа извадка от 37-успешно обслужват кредити и заеми 37 услуга, която е ненавременна, водена от модела, като се използват кредитополучателите в баланса. Този модел ни позволява да се оцени не само шансовете на неизплащане на кредит, но също и отклоненията от графика на плащанията.
формула Chesser
Y = -2,0434 - 5,24X1 + 0,0053X2 - 6,6507X3 + 4,4009X4 - 0,0791X5 - 0,1220X6
X1 - (CR + CB) / CA
X2 - продажби (нето) / (CR + Б. Б)
X3 - приходи (брутен) / SA
Х4 - LA / SA
X5 - USC / CHA
X6 - QA / Продажби (нето)
DS - Кеш
Б. Б - ценни книжа
CA - Общо Активи
NW - общия размер на дълга
USC - основен капитал
ОК - за оборотни средства
CHA - Нетни активи
Общ резултат:
Z = 1 / [1 + Е-Y]
където Е - 2,71828 (Ойлер брой - основата на натуралните логаритми).
Във всички случаи, когато Z поема стойности по-големи или равни (≥) 0,50. контрагент да не се съобразят с условията на договора. По време на експеримента, която продължи в банката през годината, модел Chesser е в състояние да предскаже правилно изхода от всяка от четирите Трес сключени договори (3/4).
Свързани статии