Поздрави, колеги валутните търговци!

Не е тайна, че се занимават центрове, използвани за предаване на различно време кавички сървър в терминал MetaTrader 4. На малките периоди (по-малко от един час), че е абсолютно никой не се намесва, но с по-стари периоди от време се отразява различен сървър - свещи, започват да изглеждат малко по- по различни начини. Някои хора вярват, че разликите в Гринуич може значително да повлияе на резултатите търговски стратегии, като например цената за действие.

Днес ще разберем дали това е така, и ако ефектът наистина е, как тя е голяма и дали е необходимо да се страхуваме да се търгуват Цена за действие с брокери, които имат времето на сървъра, например, GMT-6 или, например, GMT + 8.

Същността на изследването

За да се изясни въздействието на офсет GMT на търговията на цената за действие. Ние приемаме проста система за търговия в няколко най-често срещаните модели: ПИН-бар. външен бар. вътрешната лента на тенденцията и обрат и дожи модели на търговия. Като достатъчно голям, за нас, за да се тества на една валутна двойка и тези тестове могат да бъдат нерентабилни, това няма значение - ще направи оценка на резултатите на базата на по-добра или по-лоша стандарт. В допълнение, нашите тестове няма да бъдат разглеждани всяко филтриране на сделки, независимо дали тенденцията по нива или всяка друга - да осигури красив резултат не е важен за нашия проблем. Тъй като валутната двойка за тестовете вземем EURUSD - като най-популярни. Standard, както ще бъде тест за Alpari цитира да GMT + 3, като "най-правилния» GMT пред търговията на стратегии за действие за цените. Ние сме заинтересовани от няколко периода. Нека това да бъде на H1, H4 и D1.

Изследователски инструменти

Така че да се извършва всяка задача, имаме нужда от подготовка, защото без инструменти невъзможно дори да карам един пирон. Всяко изследване започва с подготовката на данните, както и ние трябва да се избраната двойка на цитати от различни отклонения от GMT 0. търсене в интернет, намерих нищо, за да реши този проблем. Така че аз написах един прост скрипт, който към момента на присъединяването на график изисквания срок спестява в MQL4 терминал папка - Файлове файлове с отклонения от GMT -12 до GMT 12. Този скрипт може да бъде изтеглен от линка в края на статията, може да дойде по-удобно за своите изследвания. Данните ние сме подготвили, и сега ние трябва да се тестове. В миналото съм изучавал Цена действие и под-съветник пише за него. Така че аз го взех като основа за това да не се преоткрива колелото. Малко поиграете с кода и премахване на всички ненужни, оставих само плаващия стоп. създаване ATR индикатор стоп загуба и да вземат печалба. който е зададен като стопове, умножен по определен коефициент в настройките. След това се оптимизира всеки модел на ЕА на препратката GMT и да запишете настройките в .set файлове. Именно тези настройки, които ще използваме данните от изпитване с отклонения от препратката GMT. Сам Advisor може да изтеглите и в края на статията, заедно със сценария.

Резултатите от проучването

След дълга и продължителна работа, за да се запази Steytment тест и подготовка на финалната маса, най-накрая може да се направи оценка на резултатите. Между другото, просто се обърна на 375 изследвания. Не е за качване на 375 снимки, направих обобщение на тестовете - да се съберат всички модели на всеки период от време в един файл, и е получил общо 75 теста. Но това ми се струваше малко прекалено много, така че реших да подредите резултатите под формата на три маси - по един за всеки период от време. И не на резултатите можете да видите в приложението към статията.

Нека започнем с дневните графики:

И същата информация като стълбовидна:

D1 на периода се наблюдава отклонение от $ 4932 средно резултат в 30 097 $. И това се разпространи около 16%, което е доста значителна. Ние стигаме до извода, че разликата в GMT умерено да повлияе на резултатите от периода D1 (в рамките на 20%). Всичко това е доста добре се вижда на хистограмата.

Сега се обръщаме към период Н4:

От период Н4 виждаме отклонение от средната стойност на 100% - това е много. Разликата в GMT определено е много силно влияние върху крайния резултат, до степен, че тя може да направи загубата на печеливша система. Хистограмата потвърждава данните в таблицата - в действителност, в лицето на значителна изменчивост на данните. И интересното е, че след увеличаването на отклонение от GMT 0 увеличава и рентабилността на системата.

В хистограма:

Както можете да видите, най-малкото отклонение от средната стойност на доходите ($ 295 или 2%) се наблюдава в периода H1. Тези отклонения са най-вероятно в резултат на неточности в теста. Във всеки случай, в разликата в период H1 GMT почти никакъв ефект върху резултата. Що се отнася до най-много 2%, ако погледнете в хистограмата, има съмнение в тяхната непредвидени разходи - много нежно намаляваща доходност в лявата и дясната страна на върха, принадлежащ на данни с GMT +3. Не мога да кажа със сигурност какво би могло да бъде, но не е възможно да се приеме хипотезата за влиянието на суапове за отворени позиции. И какви идеи имате?

заключение

Днес ние имаме доста полезни знания. Оказва се, че търговските системи за часов период, напълно чувствителни към различни брокери GMT. В този случай, при търговия на дневните графики на брокерите с различен GMT може да варира, но не е критично. Това означава, че ако системата за търговия на D1-изгодно един брокер, е вероятно да се работи, поне не по-зле от другите, а може би дори малко по-добре. Но тези, които се търгуват на периода H4, трябва да бъдат много внимателни! Очевидно, предназначени за специфична система GMT търговия значително загубите на тяхната ефективност, дори и ако разликата е само на един час. Естествено, всички по-горе се отнася за търговия с роботи. Така че бъдете внимателни при преминаване към друг брокер с отлично на вашия GMT, ако търговията с период H4 и др. И, разбира се, всички печалби, и докато ние отново се запознаем!

Свалете резултатите от научните изследвания

С уважение, Дмитрий известен още като Silentspec
TradeLikeaPro.ru