Вариант Продажба Call / Short Call

Call Продажба вариант е един от основните стратегии опция и в същото време един от себе си риск. Тази стратегия с неограничен риск. Чрез продажбата на кол опции търговец смята, че спадът в цената на базовия актив, или на факта, че на базовия актив няма да се промени в цената.

Необходимите действия за регистриране на:

Продажба Call около или извън парите.

Стратегия на графиката:

Стратегията ще се реализира печалба, ако активът ще падне или не са се променили много в цената. Максималната печалба в тази стратегия е равна на премията, получена от продажбата на опцията. Търговецът ще получат цялата премия, ако опцията изтича извън парите. Печалба се увеличава по-бързо, когато в основата на цената на актива започва да падне рязко. Стратегията ще доведе до загуби, ако основната цена на активите надвишава цената на упражняване. Колкото по-високо е то, толкова по-голяма загуба.

• Максимална печалба: премия опция

• Максимална риска: Unlimited

• изравняващ точка: цена на упражняване + премия опция

Допълнителни показатели (гърци):

Делта - (опция цена чувствителност към промяна в цената на базовия актив) е отрицателно и достига максимум в близост до цената на упражняване. Delta е нула, ако опцията е дълбоко от парите.

Гама - (делта ускорение) е отрицателно и достига своя максимум, когато делтата на вариант е при максимална стойности. Гама е нула, ако опцията е дълбоко извън парите, или обратното е дълбоко в парите.

Theta - (чувствителност на опционната премия за времето преди изтичането му) винаги е положителен и обръща внимание на факта, че времето е на търговеца.

Вега - (опция цена чувствителност към промяна на очакваната променливост) е отрицателно. Колкото по-висока волатилност, толкова по-висока стойност на опцията. При продажба на кол опции търговец не се интересува от повишаване на нивата.

• Ако се прилага правилно, може да бъде бързо и лесно да се правят пари в падащ пазар или стационарен.

• Потенциални ползи и срокове са предварително известни. Така например, продажба на месец опция за $ 10, търговецът знае предварително кога и колко ще получи.

• Лесно е да се влиза и излиза стратегия като участва само с един крак. Това не е стратегия, съчетана и се състои от една част - продажба на кол опция.

• Големи маржин изисквания. Това означава, че брокерът ще поиска да запази някакви пари недокоснат, в случай, ако стратегията би било нерентабилно.

• Ако продавате опцията ще бъде в пари, шансовете са, че той ще бъде помолен да изпълни. Казано по-просто, ако сте продали кол опция за акциите, и то е в парите, може да се наложи да продаде акциите на пазарна цена. Защото не ги има в началото, трябва да отидете на пазара, за да купуват акции и след това да ги избави. По този начин, ще бъде задължен да поправи щетите. Продажбата Обадете продавате правото за закупуване на актива, който е и, ако се възползвате от това право, трябва да се постави този актив.

Начин на употреба:

Изберете течни възможности, толкова по-висока от сумата на откритите - толкова по-добре. Продайте опции от парите. Опитайте се да се определи тенденцията, тя трябва да бъде намалена. Определете предварително максималната загуба, ако стратегията би било нерентабилно. Тъй като тази стратегия работи за вас (Theta-положителна), за да продават опции с изтичането на срок от един месец. Винаги помнете, че ако вашият избор ще бъде в пари, той може да изпълни. Според статистиката, опция рядко изпълнявани. Около 90% от случаите (ако става дума за акции) е налице изявление печалба / загуба, а в някои случаи 10% марка.

Цената на базовия актив: $ 28
цена Упражнение: $ 30
Call премия опция: $ 2.2

Максимална печалба: $ 2.2
Максимален Риск: Unlimited
критичната точка: 30 $ + 2,2 $ = 32,2 $