Както се вижда от графиката, към средата на отчетния период се наблюдава спад в цените на акциите, което е, е налице изразена тенденция. От средата на отчетния период, е налице тенденция за постепенно увеличение на цената на акциите. Поради наличието на тези тенденции, можем да заключим, че броят на най-вероятно няма да бъде в покой, поради което ще трябва да се трансформира.
На практика, за тестване на хипотезата за стационарност на няколко тестове, използвани за постоянството на очакването и постоянството на дисперсията. Тези тестове са разделени на параметри и непараметричен, и само в случай на нормално разпределение на данните могат да се използват параметрите тестове.
Ето защо, ние разгледа закона за разпределение на оригиналния сериал.
Фиг. 2. Хистограма на разпределение на оригиналния сериал
Според получената хистограма, за разлика от звънеца, и статистическите показатели видимо (фигура 2), че данните не се разпространява под нормалната закона: ексцес е равна на 1.87, което е значително по-малко от три. Тъй като законът е различно от нормалното разпределение, за да се тества хипотезата за стационарност проведе серия от параметрични тестове не може, и ще трябва да се ограничим с непараметрични тестове.
На първо място, с помощта на тест на Дики - Фулър проверка не представлява дали оригинална серия случаен процес разходка.
Таблица 1. Тест Дики - Фулър за първата серия
Прогнозна стойност е -1,407953. Всички дадени в Таблица 1, критичните стойности по-малко изчисление. Това означава, че ние не може да отхвърли хипотезата, че въпросния процес има характер на случаен разходка.
Таблица 2. correlogram първата серия
Ако първоначалната серия за изграждане на модел AR (1), се получават, показани в таблица 3 резултати.
Таблица 3. модел AR (1) за оригиналния сериал
Метод в съответствие с този модел ще бъдат описани чрез следното уравнение:
Коефициентът на равно на 0.998908, че е почти едно. Този факт е доказателство, че този процес може да бъде в природата на случайно блуждаене, което се потвърждава от резултатите от теста на Дики - Фулър.
Въпреки това, за по-голяма изчерпателност на първоначалния процес е препоръчително да се извършват други тестове.
тест Wald-Улфовиц (на постоянството на очакването)
По време на изпитването, като стана ясно, в поредица от девет серия, най-дългата от които се състои от 157 членове.
Но, според теста, до очакването на редица тя е постоянна, дължината на най-дългата серия трябва да бъде по-малък; и броя на пистите трябва да бъде по-голяма от
.
И двете условия не са изпълнени. Wald-Улфовиц тест позволява да се отхвърли хипотезата за постоянството на очакването на поредицата.
Mann-Whitney тест върху консистенцията на очакването
Т1 = 150 - брой елементи в първата част на серията;
Свързани статии