Ликвидният риск и неговото въздействие върху ефективността на дейността на банката
Общата теория на управлението на ликвидността е получил своя специфична интерпретация на теория за управление на банката, тъй като ликвидността и платежоспособността на банковата система са предпоставка за икономическото развитие и стабилността на определена съпротива на всяка кредитна институция.
Тъй като основните продукти на банката са кредити, клиентите обикновено очакват от банка, не само на навременното изпълнение на задължения по депозита и гладкото функциониране на уреждане, но и да отговарят на техните нужди в кредитите за формирането на работа и инвестиционен капитал. Следователно, критерият за ликвидност на банките, е способността му да изпълни своите клиенти търсенето на кредити и отчита търговски ценни книжа
друг важен критерий за ликвидност може да се установи в настоящата система за стратегическо управление, което е способността на организацията да се бързо и непрекъснато намиране на източници за финансиране на иновативния си развитие. При определяне на характера на стратегическо управление трябва да се отбележи, че едва ли може да се счита за стабилно дългосрочно ситуация, в която Банката поддържа своята ликвидност чрез премахване на изпълнението на проекти за развитие. Ето защо е важно да се отрази на този критерий в днешната сложна дефиниция на понятието за ликвидност:
Ликвидност - е способността на банката да навременна и с минимални разходи, за да изпълни задълженията си, за да отговори на нуждите на клиентите в нови заеми и собствени нужди за финансиране на текущите си нужди и иновациите.
Съвременната теория за управление на банката се посочва, че функциите по управление на ликвидността на големите банки са:
· Среща на търсенето на кредити;
· Отговарят на желанията на инвеститорите за премахване на депозити;
· Осигуряване на доходи достатъчни за финансиране на по-нататъшното развитие на банката;
· Демонстрация на надеждността на банковия пазар;
· Neutrata средства от нестопанска цел продажба на активи;
· Ограничаване на разходите, свързани с пазара на ресурсите;
· Оптимизиране на разходите и общата печалба на банката.
Тези задачи правят процеса на управление на ликвидността е почти еквивалентно на финансовото управление. Освен това прилагането на посочените по-горе функции за управление на ликвидността е налице съгласуване на настоящите решения за извършване на различни банкови операции със своите стратегически цели, като всяка такава операция генерира паричен поток, който определя не само в краткосрочен план платежоспособността на кредитната институция, но и нейната дългосрочна финансова стабилност. Ето защо, за управление на ликвидността е процес на решения, отговарящи на система, насочена към постигане на балансиран набор от цели, финансовите резултати:
· Текущ и дългосрочна ликвидност;
· Доходност и риск от текущите операции;
· Лихвените проценти по кредитите и депозитите;
· Условия за преразглеждане на лихвените проценти по кредити и депозити;
· Отворените валутни позиции на банката;
Изравняване на активите и пасивите за индивидуални характеристики, изброени по-горе може да се тълкува и управлението на кредита, лихвен процент, цена на стока риска и оперативен риск от бизнеса на банката. Следователно, може да се твърди, че рисковете от небалансиран ликвидност, еквивалентни на общия финансов риск на Банката: общата изпълнението на тези рискове в крайна сметка определя нестабилността печалба на кредитната институция и неговата ликвидност. Това е появата на критична загуба на тези рискове в крайна сметка води до загуба на ликвидност.
Като се има предвид, че банковата дейност е свързана с много рискове, ликвидност също може да бъде компрометирана. В тази връзка, има два вида риск:
- финансиране на ликвидния риск (недостиг на средства) е свързано с намаляване на способността на банката да изпълнява задълженията си по сделките (задължения по депозити, ценни книжа, кредитни ангажименти, изпълнението на своята част от репо-сделки) своевременно или невъзможността да се покриват изцяло или частично финансовите ресурси изисквания на контрагентите , В по-широк смисъл, ние говорим за капиталовата адекватност на банката за покриване на активите (но само след като балансът на банковия баланс);
ликвидност за финансиране на риска е тясно свързан с лихвения риск (несъответствие скорост на промяна на лихвените проценти на активите и пасивите на банката), както е неспособност за набиране на средства, могат да бъдат свързани с високо ниво на лихвените проценти по привлечения ресурс. Този вид риск се оценява с помощта на gepov - ликвидност, определена като разликата между активите и пасивите на същия период, както и средствата, които една банка може да се направи възможно най-скоро, за да финансира своите задължения (от английски Gar пропастта.);
- активи на кредитния риск, свързани с невъзможността да се реализира активи в определени финансови пазарни сегменти, което води директно до загуби.
Въпреки това, на ликвидния риск на активите на обикновено се ограничава до периода от време, през който банката ще бъде в състояние да реализира своята позиция на пазара, без да засягат пазарната цена.
Доста често в научната литература може да бъде намерен подход към ликвидния риск и риска от небалансиран ликвидност, която е разделена на:
- риска от достатъчно ликвидност, което означава, че не можете да банка своевременно да изпълни своите задължения, които биха изисквали продажбата на определени активи или придобиването на допълнителни пари при неблагоприятни пазарни условия;
- риска от излишната ликвидност, което означава, че недостигът на приходите се дължи на превишението на високо ликвидни, но нискодоходни активи (като правило, активи с висока степен на ликвидност, са с ниска норма на възвръщаемост, като пари в брой, наличностите по кореспондентски сметки в централната банка), и като резултат неоправдано финансиране ниско-високодоходни активи за сметка на привлечени средства.
В същото време, ликвидния риск има цена и количествени компоненти. Ценовият риск се дължи на цената, на която може да се реализира активи, както и степента на привличане на допълнителни задължения. Количествен риск се определя от наличието на активи, които могат да бъдат реализирани и пасиви, които могат да бъдат закупени на всяка цена за същия период от време.
Но във всеки случай, винаги трябва да се има предвид, че следните фактори са в основата на ликвидния риск:
- загуба на доверие в банковата система или на отделна банка;
- зависимост по отношение на привличането на депозити от един пазар или на малък брой партньори;
- прекомерно краткосрочно заемане или кредитиране;
- кредитен риск проява нарушаване на паричните потоци в банковата структура;
- висока концентрация на риска (разпространение в портфейла на активите и пасивите на банката елемент т.е. значителна част от портфейла) от портфейла на банковите активи (ценни книжа, валутна позиция).
Въпреки това, депозитни изходящи потоци непредвидени винаги са били сериозен проблем. На потенциалната загуба на депозити може да засегне: липсата на гарантиране на влоговете; краткосрочни депозити, притежавани от финансови компании; Големи находища на чуждестранни инвеститори и корпорации; сезонния и цикличен характер на производството (строителство и т.н.); стойността на лихвените проценти по депозитите и кредитите.
Ето защо несигурността на депозит портфейл на банковата система генерира в управлението на риска и риск на депозит, който е напълно взаимосвързани с ликвидния риск.
риск депозитите - на риск от колебания в депозити обем на портфейла и стойността на неговото образуване.
Друга особеност на ликвидния риск е икономическата загуба, а оттам и до намаляване на пазарната стойност на собствения капитал на банките. В резултат на това е налице компромис между ликвидността и рентабилността: колкото по-течност е банката, толкова по-малко печалба пада на собствения капитал и на активите.
Като цяло, на ликвидния риск е сложен фактор и, както показва практиката, това оказва влияние: кредитен риск, риска на собствения капитал, валута, лихвени проценти и операционен риск.
Важен аспект от управлението на риска е да се определят условията и факторите, които влияят върху стойността им, във връзка с които предложената класификация, като се отчита взаимовръзката и взаимозависимост (Фигура 1), което позволи да се определи вида на рисковете, които имат най-голямо въздействие върху банковата дейност като цяло: ликвиден риск (15-20% от общите загуби на банките) и рисковете, свързани с кредитирането (60-65%).
Фигура 1 - Диаграма на условия, свързани с банковите рискове
На практика може да се окаже трудно да се получи необходимото финансиране, когато тя има огромно търсене. В допълнение, ликвиден риск могат да повлияят някои ситуации, като например вътрешните и външните политически сътресения (които могат да доведат до значителен отлив на депозити), сезонните промени, повишена активност на пазара, проблемът на икономически сектори и икономически цикли.
управление на банка трябва да се анализира влиянието на тези тенденции и разработки в търсенето на финансиране. Икономическите промени засягат всички банки, но за сметка на адекватно финансово управление може да амортизира тяхното негативно влияние или до повишаване на положителното.
Ръководството трябва да има планове за непредвидени ситуации в случай на непредвидени обстоятелства, ако прогнозите им да окажат погрешни. Ефективно план е да се определи минималния и максималния ликвидни нужди и да се обмислят алтернативни начини за действие, за да ги изпълняват.
Големи банки обикновено се опитват да поддържат ликвидност за сметка на двете страни на баланса и да работят активно в междубанковите и тържищата. Те използват тези пазари за дискреционна краткосрочно финансиране при конкурентни лихвени проценти, които могат да помогнат да се отговори на техните нужди от ликвидност. Теоретично, като изборът между различните активи и пасиви трябва да се намалят разходите за поддържане на ликвидност. Цената на разположение дискреционни задължения може да се сравни с условен стойност на продажбата на различни активи, тъй като банката е винаги определена сума на краткосрочните активи, които могат да бъдат продадени. Тези активи служат като гаранция за потенциални доставчици на средства, като по този начин се увеличава възможността за междубанковото кредитиране.
Основната разлика между малки и големи банки е, че в допълнение към възможността за умишлено контролира активите на най-големите банки са по-добре може да се наблюдава нивото и състава на своите задължения. По този начин те имат повече възможности при избора на най-евтин метод за получаване на необходимите ресурси. Доверително достъп до паричния пазар също така ви позволява да се намали размера на резерва от ликвидни активи, които ще бъдат необходими, ако банката е разчитала само на управлението на активи, за да получи необходимите средства.
Когато става въпрос за големи обеми от депозитите на граждани и заеми, отлив на средства, за да бъдат оценени въз основа на предишен опит. Банката, като големи количества от насипни ресурси също могат да бъдат контролирани чрез съчетаване на ликвидност падежи. Това означава, че трябва да има не се намери съответствие между падежите на активите и пасивите, но не непременно, че е абсолютно точна.
Въпреки, че придобиването на ресурси на пазара на конкурентна цена позволява печеливши банки кредити, за да отговори на нарастващите нужди на клиентите, бедни задълженията за управление може да доведе до неблагоприятни последици.
Свързани статии