Въвеждането на стандарти Базел III е най-засилен интерес, да не кажа паника сред банковата общност има дълъг период от време. Има много въпроси, а отговорите не винаги са ясни нарязания. В тази ситуация, "BO" помогна да се разбере, Базил Pozdyshev. Ръководител на Катедрата по банковите регулации банка на Русия
- Василий Анатолиевич, днес значителен интерес на банковата общност да поставят въпроси, свързани с новите международни изисквания за качество и капиталовата адекватност е посочено в Базелския комитет за банков надзор (комисията) на Базел III.
- Основни изисквания на Базел III, насочени към подобряване на стабилността на банковите системи на страните, членове на комисията във връзка с финансовата и икономическа криза, подобряване на качеството на управление на риска и оценка на риска, повишаване на прозрачността и стандартите за разкриване на информация за финансовите институции.
Базел III не отрича предишното споразумение за капитала (в рамките на Базел I и Базел II), но ги допълва и е насочена към премахване на международно признати недостатъци на съществуващите регулаторни стандарти, като например недостатъчно ниво на изисквания за банковия капитал, способността да се включи капитал хибридни инструменти без задължение конвертирането им или отписвания за загуби, регулиране на процикличност и подценяването на риска на секюритизираните активи и риск от контрагента за сделки с деривати; липса на разкриване на информация от банки.
- Какви са основната част от Базел III?
Базелският комитет позволява постепенно увеличаване на изискванията за базови капитал на националния регулатор
- Втората част на Базел III се занимава с квоти за капитала?
- Защо имаме нужда от антициклична буфер?
- антицикличен буфер е предназначена за ограничаване на кредитната активност на банките по време на икономическото възстановяване и да го стимулира в периоди на рецесия.
Важно е, че капиталовите буфери са образувани от инструменти, които отговарят на критериите за база от първи ред, т.е. инструменти, които имат най-голяма способност за покриване на загуби.
- Третият елемент, който предполага?
- Предложения за въвеждането на нов регулаторен индекс «коефициент на ливъридж» - това е съотношението на активите на банката (без претегляне на риска за своя капитал от първо ниво). Минималната ставка Предлага се създаване на лоста на 3% за капитала от първи ред:
Докато всички страни са били мониторинг на този показател, обаче, някои вече обявиха предполагаемите стойности над минимума.
Базел III не отрича предишното споразумение за капитала (Базел I в рамките и Базел II), но ги допълва
- четвъртата част се занимава с регулирането на ликвидността?
-Какво някои нови промени в стандартите са?
- Да, те са свързани с изчисляването на рисково-претеглените активи. Това увеличаване на капиталовите изисквания за покриване на кредитния риск на контрагента (кредитен риск от контрагента - CCR) от деривативни финансови инструменти, репо-сделки и операции за секюритизация. Документът определя подхода към оценката на индикатора за вида на риска чрез CVA (Credit Value приспособяване). За разлика от кредитния риск на loan.-сайта CCR създава двустранно риск от загуба: пазарната стойност на сделката може да бъде положително или отрицателно по отношение на всяка от страните по тази сделка, а пазарната стойност е стойността на един несигурен и може да варира с течение на времето, с промени в основните пазарни фактори.
Също така инвестициите в обезпечени активи определя коефициент претегляне на 1250% (както и покритие регулаторния капитал до 100%), вместо от остатъците на капитал първо и второ ниво съгласно 50/50 Базел II.
Променящите се изисквания за изчисляване на кредитния риск към централен контрагент. В рамките на изискванията на стандартизиран подход за ККП да бъдат претеглени с коефициент от поне 2% (предварително претеглена изобщо).
Екстри (в рамките на вътрешно-рейтингов подход) се увеличава коефициентът на корелация (25%), за да се изчисли на кредитния риск на големи финансови институции (банки, брокери / дилъри, застрахователни компании с активи от над 100 млрд. Долара). В действителност, тази промяна в изискванията за параметрите на модела.